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D.期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
34.广义的金融工程是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它包括( )。
A.金融产品定价
B.金融产品设计
C.金融风险管理
D.交易策略设计
35.下列属于金融工程技术在公司理财方面的应用的是( )。
A.垃圾债券
B.回购交易
C.桥式融资
D.货币互换
36.VaR模型来自于( )的融合。
A.资产波动性分析方法
B.对风险因素的统计分析
C.资产定价和资产敏感性分析方法
D.对风险因素的定性分析
37.VaR的计算方法有( )。
A.蒙特卡罗模拟法
B.德尔塔一正态分布法
C.历史模拟法
D.局部估值法
38.下列选项中，属于《国际伦理纲领、职业行为标准》对投资分析师执业行为操作规则的 是( )。
A.在作出投资建议和操作时，应注意适宜性
B.保存客户机密、资金以及证券
C.信息披露
D.合理的分析和表述
39.证券分析师不同于律师、会计师在执业上的特点是( )。
A.对既往事实进行评判，并得出结论
B.难免存在可能性与现实性的差异
C.结论具有确定性
D.注重于利用既有信息，对证券市场或个别证券的未来走势进行分析预测
40.《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》规定的禁止会员制机构及人员的行为包括( )。
A.买卖本机构提供服务的上市公司股票
B.通过参与卫星电视等公共媒体栏目，在注册地及分支机构所在地之外招收异地会员
C.通过未报备的银行存款账户向客户收取、存放咨询服务收入
D.出租、出借公司及执业人员的资格证书，或以租赁、承包的方式开展会员制业务
三、判断题(本类题共60小题，每小题0.5分.共30分。每小题答题正确的得0.5分，答题错误、不答题的不得分)
1.投资者从事证券投资是为了获得投资回报，这种回报是以承担相应风险为代价的。从总 体来说，预期收益水平和风险之间存在一种负相关关系。 ( )
A.正确
B.错误
2.有效市场理论认为，只要证券的市场价格充分及时地反映了全部有价值的信息、市场价 格代表着证券的真实价值，这样的市场就称为“有效市场”。 ( )
A.正确
B.错误
3.对于证券组合的管理者来说，如果市场是弱势有效或者半强势有效的.管理者会选择消 极保守的态度，只求获得市场平均的收益水平。 ( )
A. 正确
B.错误
4.技术分析流派以“股票的价格围绕价值变动”为假设。 ( )
A.正确
B.错误
5.价值培养型投资理念是一种投资风险共担型的投资理念。这种投资理念指导下的投资行 为既分享证券内在价值成长，也共担证券价值成长风险。 ( )
A.正确
B.错误
6.信息在证券投资分析中起着十分重要的作用，是进行证券投资分析的基础。 ( ) A.正确
B.错误
7.国家统计局定期对外发布的国民经济和社会发展中的有关统计数据，是证券投资分析中 判断宏观经济运行状况、行业先进水平或平均水平等的重要数据类信息来源。 ( ) A.正确
B.错误
8.股票、债券均属虚拟资本的范畴。 ( )
A.正确
B.错误
9.在市场分割理论中，如果短期资金市场供需曲线交叉点利率高于长期资金市场供需曲线 交叉点利率，则利率期限结构呈现向上倾斜的趋势。 ( )
A.正确
B.错误
10.内部收益率就是指使得投资净现值大于零的贴现率。 ( )
A.正确
B.错误
11.在现货金融工具价格一定时。金融期货的理论价格决定于现货金额工具的收益率、融 资利率及持有现货金融工具的时间。 ( )
A.正确
B.错误
12.期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高，随标的物价格波 动的缩小而降低。 ( )
A.正确
B.错误
13。可转换证券的市场价值必须保持在它的投资价值和转换价值之下。 ( )
A.正确
B. 错误
14.当转换平价大于标的股票的市场价格时，可转换证券的市场价格大于可转换证券的转 换价值。如果不考虑标的股票价格未来变化，此时转股对持有人有利。 ( )
A.正确
B.错误
15.认股权证的市场价格很少与其理论价值相同。在许多情况下，前者要大于后者。 ( ) A.正确
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