2009银行从业考试《风险管理》试题多选题及答案

时间：2013-01-17  来源：中华财考网  编辑：  打印

答案:B,C,D

[解析] 会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。

13. 《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行( )”。

A 自主经营

B 自担风险

C 自负盈亏

D 自我约束

E 自我发展

答案:A,B,C,D

14. 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即( )。

A 资产风险管理阶段

B 负债风险管理阶段

C 资产负债管理阶段

D 全面风险管理阶段

E 市场风险管理阶段

答案:A,B,C,D

[解析] 本题考核的是风险管理模式发展的阶段。

15. 《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。

A 内部评级初级法

B 标准法

C 高级计量法

D 内部评级高级法

E 内部模型法

答案:A,C,D

[解析] 对市场风险，可以采取标准法或内部模型法。

16. 以—下哪些属于商业银行的代理业务( )。

A 代理商业银行业务

B 代理保险业务

C 代理证券业务

D 代收代付业务

E 代理政策性业务

答案:A,B,C,D,E

[解析] 以上均属于商业银行的代理业务。

17. 操作风险关键指标包括( )。

A 人员风险指标

B 流程风险指标

C 内部风险指标

D 外部风险指标

E 系统风险指标

答案:A,B,D,E

18. 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。

A 财产保险

B 电子保险

C 计算机犯罪保险

D 错误与遗漏保险

E 营业中断保险

答案:A,B,C,D,E

19. 下列属于市场风险的有( )。

A 利率风险

B 股票风险

C 汇率风险

D 商品风险

E 操作风险

答案:A,B,C,D

[解析] 本题考核的是市场风险的内容。

20. 战略风险来自( )。

A 商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B 商业银行经营目标不能按时实现

C 为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷

D 为实现目标所需要的资源匮乏

E 整个战略实施过程的质量难以保证

答案:A,C,D,E

21. 国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有( )。

A 传统方法

B 评级方法

C 信用评分方法

D 统汁模型

E 黑色预警法

答案:A,B,C,D

22. 区域风险预警主要包括哪几种情况( )。

A 有关区域经济的政策法规发生重大变化

B 区域经营环境出现恶化

C 区域商业银行分支机构内部出现风险因素

D 国家有关产业政策发生变化

E 产品出口的国家的贸易限制政策

答案:A,B,C

23. 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括( )。

A 个人因素

B 资金用途因素

C 还款来源因素

D 保障因素

E 企业前景因素

答案:A,B,C,D,E

24. 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征( )。

A 全面性

B 相关性

C 及时性

D 可靠性

E 可比性

答案:A,C,E

25. 以下属于金融衍生品的是( )。

A 即期金融产品

B 金融期货

C 期权

D 远期利率协议

E 货币互换

答案:B,D

26. 以下属于国内商业银行流动性资产的是( )。

A 库存现金

B 超额准备金

C 一个月内到期的正常类贷款

D 一个月内到期的债权

E 长期公司债

答案:A,C

[解析] 考生应联系记忆流动性资产所包括的其他内容。

27. 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )。

A 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

B 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

C 无法全面地反映借款人的信用状况

D 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

E 方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

答案:A,D

28. 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括( )。