银行从业资格考试《风险管理》模拟试题（4）

时间：2010-11-02  来源：  编辑：  打印

11.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?ABCDE

A.不良资产/贷款率

B.预期损失率

C.贷款风险迁徙

D.不良贷款拨备覆盖率

E.贷款损失准备充足率

12.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征 ：ABCDE

A.全面性

B.相关性

C.及时性

D.可靠性

E.可比性

13.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?ABCD

A.资金成本

B.经营成本

C.风险成本

D.资本成本

E.通货膨胀调整成本

14.商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?ABC

A.审贷分离原则

B.统一考虑原则

C.展期重审原则

D.责任到人原则

E.追踪审核原则

15.信用衍生产品包括：ABCD

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用价差衍生产品

D.信用联动票据

E.股票期权

16.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?ABC

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.期限

E.行业风险指数

17.对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面?ABCDE

A.品德

B.资本

C.还款能力

D.抵押

E.经营环境

18.信用风险组合模型包括：BCD

A.CreditMonitor

B.CreditMetrics

C.Credit Portfolio View

D.Credit Risk+

E.VaR

19.根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是：BCD

A.银行间的短期利率水平

B.第0期到第1期的即期利率

C.第1期到第2期的远期利率

D.3年期的即期利率

E.市场在3期内的平均利率水平

20.期权的价值由哪几部分组成?AB

A.时间价值

B.内在价值

C.执行价格

D.标地资产价格

E.无风险利率

21.公允价值的计量方式有哪几种?ABCD

A.直接使用可获得的市场价格

B.使用公认的模型估算市场价格

C.根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性

D.使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

E.根据资产获得时的历史成本

22.以下关于久期缺口的论述正确的是：ACE

A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

23.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：AC

A.资产的到期期限

B.资产的不同市场价值

C.资产的到期收益率

D.资产的现值

E.资产的当期收益率

24.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE

A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

25.操作风险的成因主要包括：ABCD

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部因素

E.其他因素

26.核心雇员流失的风险具体体现为：BCD

A.核心员工的知识/技能缺乏

B.缺乏足够后援/替代人员

C.相关信息缺乏共享和文档记录

D.缺乏岗位轮换机制

E.核心员工的欺诈行为

27.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?ABCD

A.数据/信息质量

B.违反系统安全规定

C.系统设计/开发的战略风险

D.系统的稳定性、兼容性、适宜性

E.系统开发、维护成本过高

28.基本指标法的计算中涉及哪几个变量?ABC

A.前三年中各年为正的总收入

B.前三年中总收入为正数的年数

C.巴塞尔委员会专门设定的乘数因子

D.前三年的总收入

E.所计量的总的年数

29.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?ABC

A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

D.必须具备完善、健康的公司治理结构

E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

30.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?ABCD

A.完善的公司治理结构

B.健全的内部控制体系

C.普及合规管理文化

D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

E.强大的研发实力

31.以下论述正确的是：AD

A.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

B.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

C.对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

D.对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平很敏感

E.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

32.商业银行经营中的三性原则是：ABC

A.盈利性

B.流动性

C.安全性

D.扩张性

E.竞争性

33.衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到?BC

A.现金头寸指标

B.核心存款比例

C.贷款总额与总资产比率

D.流动资产与总资产比率

E.大额负债依赖度

34.流动性风险预警的内部指标包括：ABCD

A.盈利水平

B.产品业务的风险水平

C.资产负债结构

D.资产负债质量

E.高官层人事更替

35.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?ABCDE

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策

C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

D.有明确记载的危机处理/决策流程

E.建设学习型组织

36.国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是：ABCD

A.推行全面风险管理理念

B.改善公司治理

C.预先做好危机防范准备

D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

E.加强对声誉风险的量化分析

37.银行监管的必要性原理可以概括为：ABCDE

A.公共性质论

B.利益冲突论

C.债券保护论

D.银行风险论

E.适度竞争论

38.银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则:ABCDE

A.准确性原则

B.可比性原则

C.及时性原则

D.持续性原则

E.保密性原则

39.我国商业银行信用风险监管指标包括：ABCDE

A.不良资产率

B.不良贷款率

C.贷款损失准备率

D.单一客户授信集中度

E.预期损失率

40.我国银行监管领域所依托的主要法律包括：ABCD

A.《银行业监督管理法》

B.《中国人民银行法》

C.《商业银行法》

D.《行政许可法》

E.《巴塞尔新资本协议》

　三、判断题

1.风险就是指损失的大小 F

2.市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。T

3.商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性T

4.违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险的事后检验的结果，一般说来两者应该相等。F

5.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的信用评级。F

6.压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。T

7.贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。F

8.KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。T

9.贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。T

10.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。T

11.公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值　F

12.在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方　F

13.商业银行内部的性别/种族歧视事件属于声誉风险的范畴。 F

14.通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。F

15.操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。F

16.对于商业银行来说，为了实现盈利性、流动性和安全性的目标，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。F

17.信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性　T

18.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。 F

19.《有效银行监管的核心原则》是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管的最佳做法，是有效银行监管的最高要求及规范做法。F

20.随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。 F