2013年银行从业资格考试《风险管理》课后习题：第一章

时间：2013-08-02  来源：建设工程网  编辑：  打印

 第一章 风险管理基础

单选题

1、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。

A、流动资产÷总资产

B、流动资产÷流动负债

C、(流动资产-流动负债)÷总资产

D、流动负债÷总资产

【答案与解析】正确答案：B

指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。本题与Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标容易混淆，在后者模型中，流动性指标是(流动资产一流动负债)÷总资产。。

2、某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为B00亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( C)。

A、为6、0%

B、为B、O%

C、为B、5%

D、因数据不足无法计算

3、在法人客户评级模型中，RiskCalC模型(B )。

A、不适用于非上市公司

B、运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率

C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

【答案与解析】记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率

4、Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是(C )。

A、流动资产÷流动负债

B、流动资产÷总资产

C、(流动资产一流动负债)÷总资产

D、流动负债÷总资产

解析：该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。如果企业持续发生损失，那么相对于总资产而言，其运营资本一定会处于萎缩状态。

5、下列关于公允价值的说法，不正确的是( D)。

A、公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B、公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C、若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D、若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在