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3.5.1 标准法
3.5.2 内部评级法
3.5.3 内部评级体系的验证
3.5.4 经济资本管理
第4章 市场风险管理
4.1 市场风险识别
4.1.1 市场风险特征与分类
l 利率风险
l 汇率风险
l 股票价格风险
l 商品价格风险
4.1.2 主要交易产品及其风险特征
l 即期
l 远期
l 期货
l 互换
l 期权
4.1.3 资产分类
l 交易账户和银行账户
l 资产分类的监管标准与会计标准
l 我国商业银行资产分类的现状
4.2 市场风险计量
4.2.1 基本概念
l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估
l 敞口
l 久期
l 收益率曲线
4.2.2 市场风险计量方法
l 缺口分析
l 久期分析
l 外汇敞口分析
l 风险价值
l 敏感性分析
l 压力测试
l 情景分析
l 事后检验
4.3 市场风险监测与控制
4.3.1 市场风险管理的组织框架
4.3.2 市场风险监测与报告
l 市场风险报告的内容和种类
l 市场风险报告的路径和频度
4.3.3 市场风险控制
l 限额管理
l 风险对冲
l 经济资本配置
4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估
4.4.1 市场风险监管资本计量
4.4.2 经风险调整的绩效评估
第5章 操作风险管理
5.1 操作风险识别
5.1.1 操作风险分类
l 人员因素
l 内部流程
l 系统缺陷
l 外部事件
5.1.2 操作风险识别方法
l 自我评估法
l 因果分析模型
5.2 操作风险评估
5.2.1 操作风险评估要素和原则
5.2.2 操作风险评估方法
l 自我评估法
l 关键风险指标法
5.3 操作风险控制
5.3.1 操作风险控制环境
l 公司治理
l 内部控制
l 合规文化
l 信息系统
5.3.2 操作风险缓释
l 连续营业方案
l 商业保险
l 业务外包
5.3.3 主要业务操作风险控制
l 柜台业务
l 法人信贷业务
l 个人信贷业务
l 资金交易业务
l 代理业务
5.4 操作风险监测与报告
5.4.1 风险监测
5.4.2 风险报告
5.5 操作风险资本计量
5.5.1 标准法
5.5.2 替代标准法
5.5.3 高级计量法
第6章 流动性风险管理
6.1 流动性风险识别
6.1.1 资产负债期限结构
6.1.2 资产负债币种结构
6.1.3资产负债分布结构
6.2 流动性风险评估
6.2.1 流动性比率/指标法
6.2.2 现金流分析法
6.2.3 其他流动性评估方法
l 缺口分析法
l 久期分析法
6.3 流动性风险监测与控制
6.3.1 流动性风险预警
6.3.2 压力测试
6.3.3 情景分析
6.3.4 流动性风险管理方法
l 本币的流动性风险管理
l 外币的流动性风险管理
l 制定流动性应急计划
第7章 声誉风险管理和战略风险管理
7.1 声誉风险管理
7.1.1 声誉风险管理的内容及作用
7.1.2 声誉风险管理的基本做法
l 明确董事会和高级管理层的责任
l 建立清晰的声誉风险管理流程
l 采取恰当的声誉风险管理方法
7.1.3 声誉危机管理规划
7.2 战略风险管理
7.2.1 战略风险管理的作用
7.2.2 战略风险管理的基本做法
l 明确董事会和高级管理层的责任
l 建立清晰的战略风险管理流程
l 采取恰当的战略风险管理方法
第8章 银行监管与市场约束
8.1 银行监管
8.1.1 银行监管的内容
l 银行监管的目标、原则和标准
l 风险监管的理念、指标体系和关注要点
8.1.2 银行监管的方法
l 市场准入
l 资本监管
l 监督检查
l 风险评级
8.1.3 银行监管的规则
l 银行监管法规体系
l 银行监管的最佳做法
8.2 市场约束
8.2.1 市场约束与信息披露
l 市场约束机制和各参与方的作用
l 信息披露要求
8.2.2 外部审计
l 外部审计的内容
l 外部审计与信息披露的关系
l 外部审计与监督检查的关系
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